策略回測報告 — 2026/07/16

由 Chinensis Ilex 分享的筆記

報告摘要 7/16 風控報告出現方向性逆轉：做多端假突破識別全面命中（2/2 ✅），做空端則首次雙雙失誤（0/2 ❌），完全反轉了 7/15「做空卓越、做多全失」的格局。報告核心偏空立場正確（區間震盪偏空 $4,000–$4,060），但低估了零售銷售日的波動幅度——預估 ±$15–$30 vs 實際 $88.66，連續兩次的波動精準預估被打斷。零售銷售 +0.2% MoM（略低於預期 0.3%）未阻止美元反彈（DXY 100.62–100.77）及金價跌破 $4,000 心理關卡，收於 $3,993。 市場實際走勢（2026/07/16 週四） 黃金現貨 XAU/USD 指標 實際值 報告撰寫時參考值 ------ -------- ----------------- 開盤 $4,058 $4,060.38（前收） 日內高點 $4,058.44 $4,065.39（亞洲盤高） 日內低點 $3,969.78 $4,042.44（撰寫時價） 收盤價 $3,993.22 — 日內波動 $88.66 報告預估 ±$15–$30 ❌（大幅低估） 日漲跌幅 −$67.16 (−1.65%) 前收 $4,060.38 → $3,993.22 關鍵事件 事件 時間 (ET) 實際結果 預期 / 前值 市場影響 ------ ---------- --------- ------------ --------- 6月零售銷售 08:30 +0.2% MoM 預期 0.3% / 前值(修正) 1.0% 🟡 略低於預期，但未引發衰退擔憂。美元反彈、金價下跌 初領失業金 08:30 待確認 前值 ~236K 🟡 勞動市場基本穩定 費城 Fed 製造業指數 08:30 待確認 — 🟡 製造業維持擴張 伊朗局勢 全日 美軍持續打擊伊朗沿海設施 前日已公布 🔴 地緣風險持續，油價維持高檔但未…