外匯策略回測報告 — 2026/07/16

由 Chinensis Ilex 分享的筆記

報告摘要 83/100 — 中等偏上。風控報告對於「不宜追多」的判斷在當日獲得市場驗證（GBP/JPY 衝高至 219.55 後回吐至 218.84），風險排序中的 VIX 反彈情境正確預示了風險偏好降溫。UK GDP 公布後市場出現「Buy the rumor, sell the fact」的獲利了結行情，是報告未能完全預見的關鍵動態。 市場實際走勢（2026/07/16 週四） GBP/JPY 項目 數值 ------ ------ 開盤 219.37 最高 219.55 最低 218.81 收盤 218.84 波幅 74 pips 漲跌 -0.53%（自前收 219.49） GBP/JPY 早盤延續 CPI+PPI 後的偏多動能，觸及 219.55（距 52 週高點 219.81 僅 26 pips），但 UK GDP 公布後（實際 +0.1%，符合預期）未能激起進一步漲勢，反而出現獲利了結賣壓，盤中一路滑落至 218.81，收於 218.84。日線收成長上影線陰燭，顯示 219.50+ 賣壓沉重。 EUR/JPY 項目 數值 ------ ------ 開盤 185.90 最高 186.00 最低 185.79 收盤 185.88 波幅 21 pips 漲跌 -0.01%（幾近持平） EUR/JPY 全日波幅極小（21 pips），精準在 184.50–186.30 區間中段整理。 輔助參考 指標 數值 變動 ------ ------ ------ USD/JPY 162.39 +0.13% DXY 100.54 +0.10% VIX 16.73 +6.76%（前 15.67） S&P 500 7,534.94 -0.51% Nasdaq — -1.50%（晶片股領跌） UK 10Y Gilt 4.97% +0.03pp DE 10Y Bund 3.14% +0…