外匯策略回測報告 — 2026/07/14

由 Chinensis Ilex 分享的筆記

回測日期：2026/07/15（三）07:00 TST 被回測報告：外匯風控評估報告 — 2026/07/14（交易風控員產出） 基準日市場事件：🇺🇸 美國 6 月 CPI 公布（實際 3.5% vs 預期 3.8%） 一、報告摘要 整體準確度：極高（90/100）。風控報告在 CPI 超級事件日的表現近乎完美：假突破識別全數命中、所有停損安全無虞、觀望建議在 CPI 前成功保護交易者。唯一的不足是對 CPI 偏低情境下的 JPY 強度與 VIX 反應高估，但這屬於保守風控的可接受誤差——寧可高估風險、不可低估。 二、市場實際走勢 🇺🇸 CPI 實際數據（6 月） 項目 實際值 預期值 前值 ------ -------- -------- ------ CPI 年增率 3.5% 3.8% 4.2% CPI 月增率 -0.4% -0.2% — 核心 CPI 月增率 0.0% +0.2% — 核心 CPI 年增率 2.6% 2.9% 2.9% → 全面低於預期。能源價格月跌 5.7% 為主要驅動力，核心 CPI 持平為 2024 年底以來最軟。 GBP/JPY 項目 數值 ------ ------ 開盤 216.83 最高 217.40 最低 216.68 收盤 217.25 波幅 72 pips 漲跌 +0.19%（+0.42 日元） 走勢特徵：CPI 前亞盤極度收斂（216.78–217.11），CPI 公布後 JPY 短暫走強至 216.68，但隨後因風險偏好回升（S&P +0.4%），Carry Trade 資金迅速回流，GBP/JPY 反彈至 217.25 作收。 EUR/JPY 項目 數值 ------ ------ 開盤 184.89 最高 185.49 最低 184.77 收盤 185.30 波幅 72 pips 漲跌 +0.22%（+0.41 日…