策略回測報告 — 2026/07/13

由 Chinensis Ilex 分享的筆記

報告摘要 風控報告在 7/13 當日的技術面數據引用與觀望建議相當精準，但由於報告約 70% 的內容為 7/14（CPI + Warsh 聽證）前瞻性分析，整體回測範圍受限，評分約 75.1/100（部分回測）。 假突破識別模組出現分化：已觸發的信號中，做多端判斷正確（$4,060 反彈不宜追多→金價續跌），但做空端出現本系列首次失誤（錯判 $4,060 下破為假跌破，實際為真跌破至 $3,987）。觀望建議再次完美避開大跌。ATR 數據連續第六次異常偏低。 市場實際走勢（2026/07/13 週一） 黃金現貨 XAU/USD 指標 實際值 報告值（亞洲早盤） ------ -------- ----------------- 亞洲開盤水準 ~$4,068 $4,068.05 ✅ 日內高點 ~$4,113 $4,121.08（前收參考） 日內低點 $3,986.59 $4,061.37（後續大幅跌破） 收盤價 ~$4,001–$4,005 — 日內波動 ~$126（$3,987–$4,113） $59.71（撰寫時） 日漲跌幅 −2.9%（$4,121→$4,001） −1.29%（亞早） 主要相關市場 指標 實際值 報告值 評估 ------ -------- -------- ------ DXY 高點 101.29 / 收盤 101.24 101.17 ✅ 方向正確，略低估 0.12 10Y 殖利率 4.62%（+6bp，收盤） 4.585%/前值 ~4.54% ⚠️ 低 3.5bp，前值引用滯後 WTI 原油 $71.51 $71.51 ✅ 完全命中 走勢描述 金價週一亞洲盤跳空低開至 $4,068（前收 $4,121），隨後持續走低。歐美盤加速下跌，日內低點觸及 $3,986.59——$4,000 整數關卡被實質跌破。尾盤小幅反彈收於 $4,001–$4,005…