CLEC台股版vs美股版蒙地卡羅對照：0050+00631L vs 00662+00670L ×12策略

由 小宏 分享的筆記

📅 2026-07-13 🎲 5,000 次 × 10 年 🔄 年再平衡 一、底層資產對照 🇹🇼 台股版 🇺🇸 美股版（CLEC 正統） :--- :--- :--- 核心 0050 台灣50 00662 富邦NASDAQ 槓桿 00631L 台灣50正2 00670L 富邦NASDAQ正2 現金 00719B 元大美債1-3 00719B 元大美債1-3 對應 CLEC ❌ 台股（CLEC 不推） ✅ QQQ+QLD+SGOV 二、歷史參數對照（2018-2024） 🇹🇼 台股版：0050 + 00631L + 00719B 標的 角色 年化報酬 年化波動 :--- :--- :---: :---: 0050 核心 Core 19.0% 18.9% 00631L 槓桿 2x Leverage 39.0% 35.7% 00719B 現金 Cash 3.3% 4.4% 相關性： 0050 ↔ 00631L：0.97 0050 ↔ 00719B：-0.57 00631L ↔ 00719B：-0.58 🇺🇸 美股版：00662 + 00670L + 00719B 標的 角色 年化報酬 年化波動 :--- :--- :---: :---: 00662 核心 Core 20.7% 19.1% 00670L 槓桿 2x Leverage 33.9% 41.7% 00719B 現金 Cash 3.3% 4.4% 相關性： 00662 ↔ 00670L：0.96 00662 ↔ 00719B：-0.08 00670L ↔ 00719B：-0.33 三、情境 A：單筆 100 萬 🇹🇼 台股版 策略 Beta 平均 P5 P95 CAGR 倍數 :--- :---: :--- :--- :--- :--- :--- 082 1.6 $946.4萬 $806.4萬…