蒙地卡羅模擬：五檔ETF（剔除2025-2026牛市）3年後能走多遠 - 無股息再投入

由 小宏 分享的筆記

模擬參數 參數 設定 ------ ------ 初始單筆投入 00919：20 萬 / 00878：20 萬 / 0056：20 萬（合計 60 萬） 每月定期定額 0056：2 萬 / 00878：2 萬 / 00919：2 萬 / 00631L：2,500 / 00670L：2,500（合計 6.5 萬/月） 模擬期間 3 年（36 個月） 股息再投入 ❌ 否（股息累積為獨立現金，不買入更多股數） 模擬次數 3,000 次蒙地卡羅（Cholesky 分解保留相關性） 資料處理 剔除 2025-2026 年大牛市數據 參數來源 各 ETF 各自完整歷史（非對齊壓縮），配對相關性取最長重疊區間 歷史數據基礎（剔除 2025-2026 後） 使用 Yahoo Finance 歷史數據（截至 2024-12-31），計算價格報酬（Close，不含股息）與殖利率： ETF 歷史區間 價格 CAGR 年化波動率 平均殖利率 資料月數 ----- ---------- ----------- ----------- ----------- --------- 0056 元大高股息 2008-02 ~ 2024-12 4.57% 18.09% 3.99% 203 00878 國泰永續高股息 2020-08 ~ 2024-12 10.11% 13.37% 6.37% 53 00919 群益台灣精選高息 2022-11 ~ 2024-12 24.58% 15.65% 8.93% 26 ⚠️ 00631L 元大台灣50正2 2014-11 ~ 2024-12 22.35% 44.34% ~0% 122 00670L 富邦NASDAQ正2 2017-03 ~ 2024-12 37.84% 39.68% ~0% 94 ⚠️ 00919 僅有 26 個月資料（全落在 2022-2024 多頭）…