策略回測報告 — 2026/07/10

由 Chinensis Ilex 分享的筆記

報告摘要 風控報告整體準確度 中等（65/100）。風控員在假突破識別與停損策略上表現穩定，但連續第三次嚴重低估日內波動率（預測 $15–$25 vs 實際 $57.3），風險排序完全錯失當日主導事件（伊朗衝突升級而非停火），且對地緣政治升級的黃金路徑判斷前後不一致。 市場實際走勢（2026/07/10） 指標 報告引用值 實際值 誤差 ------ ----------- -------- ------ 開盤價 — $4,123.8 — 最高價 $4,131.12（盤中） $4,133.9 −$2.78 最低價 $4,114.55（盤中） $4,076.6 −$37.95 ⚠️ 收盤價 $4,125（盤中） $4,119.3 +$5.7 日內波幅 $17（盤中） $57.3 −$40.3 ⚠️ DXY 100.84（盤中） 100.97（收） +0.13 10Y 殖利率 4.557%（盤中） ~4.54%（收） −0.017% WTI 原油 $71.75 $70.77–$73.16 持平 S&P 500 — 7,575（+0.42%） — 關鍵事件：美伊停火協議破裂。伊朗攻擊荷莫茲海峽三艘商船，美國撤銷伊朗石油出口許可證、發動新一輪空襲。川普稱伊朗要求繼續談判，但實質衝突升級。油價反應平淡（WTI 僅在 $70.77–$73.16 窄幅波動），金價盤中一度下探 $4,076.6 後反彈收於 $4,119.3。 走勢描述：金價開盤 $4,123.8 後震盪走低，亞洲/歐洲盤因伊朗新攻擊消息與美元走強雙重壓力下探至日低 $4,076.6（跌破 MA200 $4,090），隨後在實物買盤進場下 V 型反彈，美盤回到 $4,119.3 收盤。全日走勢呈現「先殺後拉」的典型流動性獵殺格局——低點 $4,076.6 接近報告標示的「不宜追空」區間 $4,060–$4,080 上緣，…