蒙地卡羅模擬：3高股息+2槓桿 6情境綜合對照 10年

由 john S 分享的筆記

模擬背景 高股息組：00919（1/3）+ 00878（1/3）+ 0056（1/3），初始一次投入 $1,000,000 槓桿組：00670L（1/2）+ 00865L（1/2），每月定期定額 $30,000 總投入本金：$4,600,000（初始 $1,000,000 + 月投 $3,000 × 120 個月） 模擬年限：10 年 模擬次數：3,000 次/情境 股息：不投入 ⚠️ 重要數據限制：00919 僅有 26 個月資料（2022-2024 多頭）、00878 僅 53 個月、00670L 僅 94 個月。這些短期資料處於台股大牛市，導致 CAGR 偏高（00919 達 35.4%、00670L 達 37.8%），整體結果可能偏樂觀。已剔除 2025-2026 極端多頭月份作為保守調整。 6 情境核心指標對照表 終值分布比較 情境 配置 再平衡 中位數終值 平均值 P5 P25 P75 P95 1 80:20 ✅ $21,952,783 $23,053,328 $13,088,861 $17,613,583 $27,114,526 $37,118,189 2 70:30 ✅ $23,048,706 $24,587,623 $13,338,540 $18,171,413 $29,068,798 $41,380,524 3 60:40 ✅ $24,837,238 $26,413,588 $13,489,686 $19,125,437 $31,966,668 $44,608,120 4 80:20 ❌ $33,383,770 $39,340,710 $16,706,564 $24,670,143 $45,946,644 $80,321,099 5 70:30 ❌ $32,427,847 $38,357,459 $16,659,282 $24,408,256 $43,…