回測日報 2026-07-06

由 呱呱🐸 分享的筆記

⚠️ 本報告為純回測模擬，非實戰交易。用上週末選股仙人候選清單對照今日實際盤面進行事後驗證。 📐 參數調整：股價上限 $50 → $1,000｜總資金 $50,000 → $100,000 📊 大盤環境 指標 數值 加權指數 7/3 收盤 46,780.62 加權指數 7/6 開盤 46,897.18 加權指數 7/6 最高 47,395.30 加權指數 7/6 最低 46,431.38 加權指數 7/6 收盤 46,556.39 漲跌點數 -224.23 漲跌幅 -0.48% 大盤濾網判斷 漲跌幅 -0.48%，在 -0.5% ~ +0.5% 區間內 → ✅ 正常執行 大盤開高（+0.25%）後走低，午盤翻黑 → 弱勢格局，有利放空 盤面特徵 傳產族群 7/3 全面漲停後，今日開高全面倒貨 塑化、紡織、軍工、橡膠類股開盤即高點，盤中一路走低 典型「漲停隔日倒貨」盤勢，與策略 C 高度吻合 交易參數 參數 數值 總資金 $100,000 每筆部位 1 張（1,000 股） 同時持倉上限 1 筆 股價上限 $1,000 單日虧損上限 $3,000（總資金 3%） 保證金率 90% 停利 -6% 停損 +2% 策略優先級 策略 D（開高跳空 5-7%）> 策略 B（處置前）> 策略 C（漲停隔日）> 策略 A（輔助） 回測方法 VWAP 破線進場價：以開盤價 × 0.97 估算（開高後跌約 3% 觸發 VWAP 破線） 停利：進場價 × 0.94（-6%） 停損：進場價 × 1.02（+2%，放空方向） 時間出場：13:15 未達停利停損 → 以收盤價估算 策略 D 特例：跌到平盤（昨收）±0.5% 且徘徊 > 10 分鐘 → 立即回補 📈 逐檔回測明細 🔥 2634 漢翔 — ✅ 策略 D 觸發，時間出場（放寬後納入 + 資金到位） 項目 數值 7/3 收盤（= 平…