策略回測報告 — 2026/07/09

由 Chinensis Ilex 分享的筆記

報告摘要 風控報告整體準確度中等偏下（綜合評分 62/100）。報告在「下檔風險識別」上表現優良（準確預判 $4,053 為流動性獵殺底部），但在「上檔空間判斷」上過度保守，將真實反彈誤判為假突破，導致錯失 +1.13% 的做多機會。最關鍵的失誤是嚴重低估日內波動（預測 $30–50 vs 實際 $84），在多重事件疊加日（伊朗報復性反擊 + FOMC 會議紀錄消化 + 油價飆回 $80）的環境下，波動率預估架構需要全面修正。 市場實際走勢 7/9（週四）— 被回測交易日 指標 報告引用值（早盤） 實際收盤值 差異 ------ ------------------ ----------- ------ 黃金現貨 XAU/USD $4,105（盤中） $4,123.60 ▲ +$18.60 日內高點 — $4,138.38 突破 R1（$4,115）及 R2（$4,144 近在咫尺） 日內低點 $4,053.86（亞洲盤） $4,054.10 幾乎完全吻合，V 型反轉確認 日內波動幅度 預測 $30–50 $84.28 🔴 低估 69%–181% 收盤漲跌幅 — +1.13% 顯著反彈 DXY 美元指數 100.95 100.92 ▼ 微跌，方向符合報告預期 10Y 美債殖利率 4.575% 4.55% ▼ −2.5bp，殖利率回落利多黃金 散戶看多比例 66% 維持 66% 附近 未觸及 70% 觀望門檻 7/10（週五）— 報告次日驗證 指標 數值 ------ ------ 黃金開盤 $4,123.80 日內高點 $4,127.90 日內低點 $4,121.30 黃金收盤 $4,124.10 漲跌幅 +0.01%（幾乎持平） 10Y 殖利率 4.56%（▲ +1bp） DXY ~101.04（▲ 微升） 關鍵觀察：7/10 黃金在 $4,121–$4,128 極窄…