策略回測報告 — 2026/07/08

由 Chinensis Ilex 分享的筆記

📊 報告摘要 風控報告整體準確度 優良（88/100）。7/8 FOMC 會議紀錄公布日，市場走勢與風控員預測高度吻合：FOMC 紀錄確認聯準會 9-8 鷹派分裂、金價跌破 200 日均線（$4,081）收於 $4,069，日內高低震幅高達 $92.6。風控報告在假突破識別、風險排序兩大維度表現卓越；觀望條件稍偏保守但仍有效避險；停損策略結構合理。主要不足為低估日內波動幅度（預測 $30–$50，實際 $92.6）。 📈 市場實際走勢 7/8 黃金 (XAU/USD) OHLC 指標 數值 ------ ------ 開盤 $4,106.2 最高 $4,134.1 最低 $4,041.5 收盤 $4,069.2 日內震幅 $92.6（−0.90%） 前日收盤 $4,106.1 關鍵背景數據 指標 7/7（前日） 7/8（報告日） 7/9（次日） 方向 ------ ----------- ------------- ----------- ------ DXY 101.02 101.03（高 101.28 / 低 100.95） — → 持平 10Y 美債殖利率 4.55% 4.56%–4.58% — 🔺 +1–3bp 黃金收盤 $4,106.1 $4,069.2 $4,097.0 🔻→🔺（反彈 +0.48%） 7/9 黃金高低 — — 高 $4,116.4 / 低 $4,054.1 仍未收復 200 日均線 FOMC 會議紀錄實際結果 投票分裂：18 位官員中 9 人預期年內至少升息一次，8 人預期不變，1 人預期降息 → 鷹派佔上風 主席 Warsh 未提交利率預測（自 2012 年以來首次主席不提供點陣圖） 三大鷹派訊號：① 放棄「寬鬆傾向」措辭；② 通膨若持續高企將進一步收緊；③ 擔憂通膨預期脫錨（自 2022 年來首見） 市場反應：美股幾乎持平、美債殖…