蒙地卡羅：擊敗三高股息的最強策略搜尋（14組策略 × 2000次 × 20年）

由 小宏 分享的筆記

📌 模擬設定 蒙地卡羅次數：2,000 次 投資期間：20 年（240 個月） 初始資金：NT$1,000,000 一次投入 每月定額：NT$20,000（總投入 NT$5,800,000） 收入中斷：8% 機率（每次 1~3 年），恢復後繼續原額投入 測試策略數：14 組（含對照組） 📊 對照組 三高股息 ETF（00878 + 00919 + 0056 各 1/3） 中位終值：NT$6,823,524 中位 CAGR：10.08% 平均最大回撤：-44.1% 虧損率：0% 🏆 擊敗對照組的策略排名（全 12 組上榜，僅 1 組敗） 🥇 冠軍：S16 — FANG+ 30% + Nasdaq 50% + 債券 20% 指標 數值 --- --- 中位終值 NT$8,988,294 中位 CAGR 11.61%（+1.53% vs 對照組） 勝率 vs 對照組 74.0% 👑 最高 平均最大回撤 -42.2% 虧損率 0% P5–P95 3,666,811 ~ 34,239,251 💡 推薦理由：勝率最高（74%）、回撤最低、CAGR 與純 Nasdaq 幾乎相同，風險報酬比最佳。 🥈 亞軍：S8 — 純 Nasdaq 100%（00662） 指標 數值 --- --- 中位終值 NT$9,022,969 中位 CAGR 11.63%（+1.55% vs 對照組）👑 最高 勝率 vs 對照組 67.7% 平均最大回撤 -51.2% 虧損率 0% P5–P95 2,767,985 ~ 36,084,299 💡 適合追求極致報酬、能忍受較大回撤的投資人。 🥉 季軍：S9 — Nasdaq 70% + S&P500 30%（無債券） 指標 數值 --- --- 中位終值 NT$8,696,032 中位 CAGR 11.42%（+1.34% vs 對照組） 勝…