蒙地卡羅模擬：3高股息+00670L+00631L 3情境+黑天鵝綜合對照 10年

由 john S 分享的筆記

模擬參數 參數 數值 ------ ------ 標的 00919 / 00878 / 0056 / 00670L / 00631L 初始一次投入 1,000,000 元（依情境比例分配） 每月定期定額 30,000 元（依情境比例分配） 總投入本金 4,600,000 元（各情境相同） 模擬年限 10 年（120 個月） 模擬次數 3,000 次 × 3 情境 × 2（正常+黑天鵝）= 18,000 次 股息再投入 否 再平衡 無 參數基礎 剔除 2025–2026 極端多頭（保守估計） 黑天鵝事件 第 3 年（第 36 個月）單月 -30% 衝擊，所有標的同時暴跌 3 情境核心指標對照表 正常情境 指標 80:20（HD:Lev） 70:30 60:40 :---: :--------------: :-----: :-----: 中位數終值 9,067,579 10,210,158 11,353,445 平均值 34,956,354 49,022,934 63,089,514 P5 5,186,993 5,055,206 4,861,960 P25 6,738,157 6,995,935 7,282,366 P75 14,927,339 18,691,562 22,473,411 P95 55,386,542 78,572,138 101,838,550 標準差 403,439,249 605,019,249 806,599,524 中位數獲利 4,467,579 5,610,158 6,753,445 虧損機率 0.00% 0.00% 0.00% 達標 500 萬 96.6% 95.4% 93.9% 達標 1,000 萬 43.0% 51.1% 57.2% 黑天鵝情境 指標 80:20（HD:Lev） 70:30 60:40 :---: :------------…