0050+00631L+00719B CLEC蒙地卡羅：6策略×5000次×10年 雙情境對照

由 小宏 分享的筆記

📅 模擬日期：2026-07-13 📊 歷史數據：2018-01 ～ 2024-12（84 個月） 🎲 模擬次數：5,000 次 × 10 年（120 個月） 🧮 模型：Geometric Brownian Motion（Cholesky 分解相關性） 🔄 再平衡：每年一次 一、歷史數據參數（2018-2024） 標的 角色 年化報酬 年化波動 Sharpe-like :--- :--- :---: :---: :---: 0050 元大台灣50 核心（Core） 19.00% 18.87% 1.01 00631L 台灣50正2 槓桿（Leverage） 38.98% 35.69% 1.09 00719B 元大美債1-3 現金（Cash） 3.30% 4.42% — 相關性矩陣 0050 00631L 00719B :--- :---: :---: :---: 0050 1.00 0.97 -0.57 00631L 0.97 1.00 -0.58 00719B -0.57 -0.58 1.00 🔑 關鍵：00719B 與股票呈 負相關 (-0.57)，是優質的分散工具。 二、測試的 CLEC 策略組合 策略 0050(核心) 00631L(槓桿) 00719B(現金) Beta 風格 :--- :---: :---: :---: :---: :--- 442 40% 40% 20% 1.2 🔴 積極 433 40% 30% 30% 1.0 🟠 平衡 523 50% 20% 30% 0.9 🟡 穩健 613 60% 10% 30% 0.8 🟢 保守 703 70% 0% 30% 0.7 🔵 零槓桿 8020 80% 0% 20% 0.8 🔵 退休 三、情境 A：單筆投入 100 萬 總投入資金：$100.0萬（初始 $100.0萬 + 月投 $0.0…